发布时间 : 星期六 文章计量经济学期末考试试卷集含详解更新完毕开始阅读f8fce95925d3240c844769eae009581b6bd9bd97
实用标准文案
计量经济学试题一
一、判断题（20分）
1． 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（ ） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（ ） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（ ） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（ ） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 （ ） 6．判定系数R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ ） 7．多重共线性是一种随机误差现象。 （ ）
8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 （ ） 9．在异方差的情况下， OLS估计量误差放大的原因是从属回归的R变大。
22
（ ）
10．任何两个计量经济模型的R都是可以比较的。 （ ）
2二． 简答题（10）
1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）
2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分）
三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。（5分）
精彩文档
实用标准文案
ln(GDP)?1.37 ? 0.76ln(M1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )P?t?1.782??0.05,自由度?12；
1． 求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 2． 系数是否显著，给出理由。（3分）
四． 试述异方差的后果及其补救措施。 （10分）
五．多重共线性的后果及修正措施。（10分）
六． 试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？（10分）
七． （15分）下面是宏观经济模型
Mt?C(1)*Pt?C(2)*Yt?C?3?*It?C?4?*Mt?1?utDIt?C?5?*Mt?C?6?*Yt?utCAY?C7*I?u??tt t变量分别为货币供给M、投资I、价格指数P和产出Y。 1． 指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。（5分）
2． 对模型进行识别。（4分）
精彩文档
实用标准文案
3． 指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分）
八、（20分）应用题
为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下：
Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19
Variable
C LOG(DEBT) R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficien
t 6.03 0.65 var
0.983 S.D. dependent var 0.11 Akaike info criterion 0.21 Schwarz criterion 15.8 F-statistic 0.81 Prob(F-statistic) 0.86 -1.46 -1.36 1075.5
0 0.14 0.02 43.2 32.8 0 0 10.53 Std. Error
t-Statistic
Prob.
0.981 Mean dependent 其中， GDP表示国内生产总值，DEBT表示国债发行量。 （1）写出回归方程。（2分）
（2）解释系数的经济学含义？（4分）
（3）模型可能存在什么问题？如何检验？（7分）
精彩文档
若k?2,n?19,dL?1.074,dU?1.536,显著性水平?＝0.05
实用标准文案
（4）如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进？（7分）
计量经济学试题二
一、判断正误（20分）
1. 随机误差项ui和残差项ei是一回事。（ ） 2. 给定显著性水平a及自由度，若计算得到的假设（ ）
t值超过临界的t值，我们将接受零
?3. 利用OLS法求得的样本回归直线Yt?b1?b2Xt通过样本均值点(X,Y)。（ ）
4. 判定系数R?TSSESS。（ ）
5. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。（ ）
6. 双对数模型的R值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比较。（ ）
7. 为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则要引入m个虚拟变量。（ ）
8. 在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（ ） 9. 识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。（ ） 10. 如果零假设H0：B2=0，在显著性水平5%下不被拒绝，则认为B2一定是0。 （ ） 二、以一元回归为例叙述普通最小二乘回归的基本原理。(10分)
三、下面是利用1970-1980年美国数据得到的回归结果。其中Y表示美国咖啡消费（杯/
22t?/2(9)?2.262，t?/2(10)?2.228 日.人），X表示平均零售价格（美元/磅）。（15分） 注：
?Yt?2.6911?0.4795Xt)42.06R2?0.6628
）se?(0.1216)(t值?（精彩文档