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ssc install kpss (下载安装KPSS程序) kpss y (默认包括时间趋势)
kpss y notrend (不带时间趋势项)
如果进行单位根检验认为是非平稳的，则要判断为I(1)或者是I(2) 。 协整概念和stata操作：
协整检验就是为了考察几个变量之间的长期均衡关系
检验协整秩的检验，即确定有多少个线性无关的协整向量，（检验中打星号的是线性无关的协整向量）。stata命令：
vecrank y1 y2… yn, lags(#) (默认设置包括常数项，但不包括时间趋势项)
vecrank y1 y2… yn, lags(#) trend（none） (不包括常数项，也不包括时间趋势项)
vecrank y1 y2… yn, lags(#) trend（trend） (包括常数项，也包括时间趋势项) vecrank y1 y2… yn,max (显示最大特征值统计量及其临界值)
做完协整秩检验，并确认h>=1后，就可以对VECM模型(误差修正模型)进行最大似然估计。做VECM模型的目的是？
vec y1 y2… yn, lags(#) (默认设置包括常数项，但不包括时间趋势项)
vec y1 y2… yn, lags(#) trend（none） (不包括常数项，也不包括时间趋势项)
vec y1 y2… yn, lags(#) trend（trend） (包括常数项，也包括时间趋势项) 后面加rank(1)表示什么？ 回归后表格里面的数据的含义是什么？最后一列为协整方程代表的长期均衡关系
以上模型将估计短期的VECM模型和长期的协整回归。
veclmar （进行VECM估计后，检验残差是否存在自相关。） vecnorm (检验残差是否服从正太分布)
vecstable graph (检验VECM是否为平稳过程，若点都在圆内，则为平稳过程) 脉冲和预测对比与平稳的VAR相似
脉冲响应是为了查看某变量受到另一变量冲击时呈现怎样的趋势。 18自回归条件异方差模型ARCH模型
在ARCH模型中，若自回归期数很多，则用GARCH模型，这样可以使得待估参数减少。GARCH（p,q）表示p为滞后阶数，q为扰动项滞后阶数。GARCH（1,1）等价于无穷阶ARCH模型。
arch y x1 x2 x3（如：L.r L2.r L3.r）, arch(1/3) [ arch(3) ] arch y x1 x2 x3, arch(1) garch(1) [garch(1,1)]
arch y x1 x2 x3, arch(1) dist(t) [arch(1),扰动项服从t分布] arch y x1 x2 x3, arch(1) het(z1 z2)
arch y x1 x2 x3, arch(1) garch(1) tarch(1)
arch y x1 x2 x3, arch(1) egarch(1) 由于进行迭代计算，估计过程时间较长 arch y x1 x2 x3, arch(1/3) archm
但是varsoc 加上maxlag 和不加默认4期的结果不一样，怎么选择呢？
19似不相关回归SUR和联立方程模型
各方程变量之间存在关系，则为联立方程模型，而各变量之间没关系，但扰动项相关，则为似不相关回归。似不相关回归的stata命令为：
Sureg (depvar1 varlist1) (depvar2 varlist2)…(depvarn varlistn), isure corr (isure代表迭代至收敛，默认值为不迭代，选项corr表示汇报对无同期相关的检验)
如果要检验联合假设“第一个方程中变量x的系数与第二个方程中变量z，以及第三个
方程中变量w的系数相等”，可使用命令：
Test ([depvar1]x=[depvar2]z) ([depvar1]x=[depvar3]w)
如果要在满足以上两个约束条件的情况下进行SUR估计，则 constraint1 [depvar1]x=[depvar2]z 定义第一个约束条件 constraint2 [depvar1]x=[depvar3]w 定义第二个约束条件
Sureg (depvar1 varlist1) (depvar2 varlist2)…(depvarn varlistn)，c（1 2）
最常见的系统估计法为三阶段最小二乘法，3SLS,stata命令为：
reg3 (depvar1 varlist1) (depvar2 varlist2) …(depvar varlistN) (默认采用3LSL)
reg3 (depvar1 varlist1) (depvar2 varlist2) …(depvar varlistN),ols (用OLS对单个方程进行单一方程估计)
reg3 (depvar1 varlist1) (depvar2 varlist2) …(depvar varlistN)，2lsl (进行单一方程2SLS估计) reg3 (depvar1 varlist1) (depvar2 varlist2) …(depvar varlistN)，first (给出第一步的计算结果) reg3 (depvar1 varlist1) (depvar2 varlist2) …(depvar varlistN)，ireg3 (迭代式3LSL)
20.非线性回归 NLS和门限回归
21统计方法：
（1）因子分析法： factor variables, pcf rotate
gen factor1=x1+x2 gen factor2=x3+x5 …..
Predict 因子名1 因子名2 因子名3…
（2）主成分分析法