发布时间 : 星期五 文章第五届“中金所杯”全国大学生金融知识大赛题库及答案更新完毕开始阅读c68df17c988fcc22bcd126fff705cc1754275f14
C.做多10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约 D.做空10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约
171.投资者持有市场价值为2.5亿的国债组合,修正久期为5。中金所国债期货合约价格为98.500,对应的最便宜可交割国债的修正久期为5.6,对应的转换因子为1.030。投资者对其国债组合进行套期保值,应该卖出约()手国债期货合约。 A.233 B.227 C.293 D.223
172.若债券组合市场价值为1200万元,修正久期8.5;CTD债券价格99.5,修
正久期5.5,转换因子1.07。利用修正久期法计算投资组合套期保值所需国债期货合约数量约为()手。 A.12 B.11 C.19 D.20
173.某基金经理持有价值1亿元的债券组合,久期为7,现预计利率将走强,该基金经 理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5,国债期货价格为98.5,转换因子为1.05, 久期为4.5,应卖出的国债期货数量为()。 A.34手 B.33手 C.36手
D.32手
174.某投资经理希望增加投资组合的久期,使用以下国债期货成本最低的是()。 A.2年期国债期货 B.5年期国债期货 C.7年期国债期货
D.10年期国债期货175.若一年后到期的债券,面值100元,票面利率5%,当前价格99,到期前无付息。
该债券到期本金和票息一起支付,其到期收益率为()。 A.5.10% B.6.01% C.6.06% D.6.10%
176.某债券面值100万元,票面利率2%,按年付息,发行后持有天数41天,若净价为99万元,其全价约为()万元。 A.99.22 B.98.11 C.100.11 D.100.22
177.关于债券的理论价格,描述正确的是()。 A.债券持有人未来收取的所有现金流现值的现值总和 B.债券持有人未来收取的所有现金流现值的终值总和 C.债券所有票息的现值总和
D.债券本金的现值
178.在公开市场买入长期国债,卖出短期国债,对国债收益率曲线的影响是()。 A.维持收益率曲线结构相对稳定 B.收益率曲线水平上移 C.收益率曲线水平下移 D.长期利率下降
179.中金所5年期国债期货可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为()的记账式附息国债。 A.5年 B.5-10年 C.5年以内 D.4-5.25年
180.2016年5月6日,中金所上市交易的5年期国债期货合约有()。 A.TF1606,TF1609,TF1612 B.TF1606,TF1609,TF1612,TF1703 C.TF1605,TF1606,TF1609 D.TF1605,TF1606,TF1409,TF1412
181.以下可以作为中金所TF1609合约可交割国债的有()。 序号国债全称票面利率(%)到期日期转换因子 12006年记账式(十九期)国债3.27202111151.0128 22008年记账式(二十三期)国债3.62202311271.0397 32013年记账式附息(十一期)国债3.38202305231.0228 42015年记账式附息(二十三期)国债2.99202510150.9992
A.2006年记账式(十九期)国债 B.2008年记账式(二十三期)国债 C.2015年记账式附息(二十三期)国债
D.2013年记账式附息(十一期)国债182.在下列中金所国债期货可交割国债中,转换因子大于1的是()。
序号国债全称票面利率(%)到期日期 12006年记账式(十九期)国债3.2720211115 22015年记账式附息(二十三期)国债2.9920251015 32016年记账式附息(二期)国债2.5320210114 42016年记账式附息(四期)国债2.8520260128 A.2006年记账式(十九期)国债 B.2016年记账式附息(四期)国债 C.2016年记账式附息(二期)国债
D.2015年记账式附息(二十三期)国债183.根据经验法则,若到中期国债到期收益率高于3%时,下列中金所5年期国债期货可交割国债中,最可能成为最便宜可交割国债的是()。 A.转换因子为1.05,久期为4.2的国债 B.转换因子为1.09,久期为4.5的国债 C.转换因子为1.06,久期为4.8的国债
D.转换因子为1.08,久期为5.1的国债184.某日,国债期货合约的发票价格为102元,其对应可交割国债全价为101元,距离交割日为3个月,期间无利息支付,则该可交割国债的隐含回购利率(IRR)为()。 A.3.96%