发布时间 : 星期一 文章计量经济学复习题及答案（超完整版）更新完毕开始阅读8e02541f2d60ddccda38376baf1ffc4ffe47e2de
. 49.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（ ）
QidIPCiA. （消费）=500+0.8Ii（收入） B. （商品需求）=10+0.8i（收入）+0.9i（价格）
C.
Qis（商品供给）=20+0.75
Pi（价格） D. （产出量）=0.65
yt?b0?b1x1t?b2x2t?utYiL0.6i（劳动）
Ki0.4（资本）
50.用一组有30个观测值的样本估计模型
b后，在0.05的显著性水平上对1的显著
b性作t检验，则1显著地不等于零的条件是其统计量t大于等于（ ）
A.
t0.05(30) B.
t0.025(28) C.
t0.025(27) D.
F0.025(1,28)
51.模型
lnyt?lnb0?b1lnxt?utb中，1的实际含义是（ ）
A.x关于y的弹性 B. y关于x的弹性 C. x关于y的边际倾向 D. y关于x的边际倾向
52．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于１，则表明模型中存在（ ）
A.异方差性 B.序列相关 C.多重共线性 D.高拟合优度
53.线性回归模型yt?b0?b1x1t?b2x2t?......?bkxkt?ut 中，检验H0:bt?0(i?0,1,2,...k)时，所用的统计量
服从( )
A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2)
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. 54. 调整的判定系数 与多重判定系数
之间有如下关系( )
n?1n?1R2 B. R2?1?R2
n?k?1n?k?1n?1n?1C. R2?1?(1?R2) D. R2?1?(1?R2)
n?k?1n?k?155．关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是（ ）。
A.只有随机因素 B.只有系统因素 C.既有随机因素，又有系统因素 D.A、B、C 都不对
56．在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k 为解释变量个数)：（ ）
A n≥k+1 B n A.R2?A 如果模型的R 很高，我们可以认为此模型的质量较好 B 如果模型的R 较低，我们可以认为此模型的质量较差 C 如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量 D 如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量 6 / 50 22 . 58.半对数模型 Y??0??1lnX??中，参数?1的含义是（ ）。 A．X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化 B．Y关于X的边际变化 C．X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 D．Y关于X的弹性 59.半对数模型 lnY??0??1X??中，参数?1的含义是（ ）。 A.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 B.Y关于X的弹性 C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 D.Y关于X的边际变化 60.双对数模型 lnY??0??1lnX??中，参数?1的含义是（ ）。 A.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 B.Y关于X的边际变化 C.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 D.Y关于X的弹性 61.Goldfeld-Quandt方法用于检验（ ） A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 62.在异方差性情况下，常用的估计方法是（ ） A.一阶差分法 B.广义差分法 C.工具变量法 D.加权最小二乘法 63.White检验方法主要用于检验（ ） A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 64.Glejser检验方法主要用于检验（ ） A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 65.下列哪种方法不是检验异方差的方法（ ） A.戈德菲尔特——匡特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验 66.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是 （ ） A.加权最小二乘法 B.工具变量法 C.广义差分法 D.使用非样本先验信息 67.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即（ ） A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用 C.重视小误差和大误差的作用 D.轻视小误差和大误差的作用 exe?0.28715xi?vi68.如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差i与i有显著的形式i的相 关关系（ vi满足线性模型的全部经典假设），则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（ ） 1112xixxiA. B. C. xi D. i 69．果戈德菲尔特——匡特检验显著，则认为什么问题是严重的（ ） A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共线性问题 D.设定误差问题 70.设回归模型为 yi?bxi?ui，其中 Var(ui)??2xi，则b的最有效估计量为（ ） ??bA. n?xy??x?y?xy?yb???y??1bb?x B. n?x?(?x) C. x D. n?x 22271．如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则（ ）。 7 / 50 . A. cov(xt, ut)=0 B. cov(ut, us)=0(t≠s) C. cov(xt, ut)≠0 D. cov(ut, us) ≠0(t≠s) 72．DW检验的零假设是（ρ为随机误差项的一阶相关系数）（ ）。 A．DW＝0 B．ρ＝0 C．DW＝1 D．ρ＝1 73．下列哪个序列相关可用DW检验（vt为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）（ ）。 A．ut＝ρut－1+vt B．ut＝ρut－1+ρ2ut－2+…+vt C．ut＝ρvt D．ut＝ρvt+ρ2 vt-1 +… 74．DW的取值范围是（ ）。 A．-1≤DW≤0 B．-1≤DW≤1 C．-2≤DW≤2 D．0≤DW≤4 75．当DW＝4时，说明（ ）。 A．不存在序列相关 B．不能判断是否存在一阶自相关 C．存在完全的正的一阶自相关 D．存在完全的负的一阶自相关 76．根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW＝2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平为0.05时，查得dl=1,du=1.41,则可以决断（ ）。 A．不存在一阶自相关 B．存在正的一阶自相关 C．存在负的一阶自 D．无法确定 77．当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（ ）。 A．加权最小二乘法 B．间接最小二乘法 C．广义差分法 D．工具变量法 78．对于原模型yt=b0+b1xt+ut，广义差分模型是指（ ）。 ytxtut1A. =b0?b1?f(xt)f(xt)f(xt)f(xt)B. Vyt=b1Vxt?Vut C. Vyt=b0+b1Vxt?Vut D. yt??yt-1=b0(1-?)+b1(xt??xt-1)?(ut??ut-1) 79．采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况（ ）。 A．ρ≈0 B．ρ≈1 C．-1＜ρ＜0 D．0＜ρ＜1 80．定某企业的生产决策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的（其中St为产量，Pt为价格），又知：如果该企业在t-1期生产过剩，经营人员会削减t期的产量。由此决断上述模型存在（ ）。 A．异方差问题 B．序列相关问题 C．多重共线性问题 D．随机解释变量问题 ?+??x+e后计算得DW＝1.4，81．根据一个n=30的样本估计yt=?已知在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,01tt则认为原模型（ ）。 A．存在正的一阶自相关 B．存在负的一阶自相关 C．不存在一阶自相关 D．无法判断是否存在一阶自相关。 ?+??x+e，以ρ表示et与et-1之间的线性相关关系（t=1,2,…T）,则下列明显错误的82. 于模型yt=?01tt是（ ）。 A．ρ＝0.8，DW＝0.4 B．ρ＝-0.8，DW＝-0.4 C．ρ＝0，DW＝2 D．ρ＝1，DW＝0 83．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）。 A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.原始数据 84．当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备（ ） A．线性 B．无偏性 C．有效性 D．一致性 85．经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF（ ）。 A．大于 B．小于 C．大于5 D．小于5 86．模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差（ ）。 A．增大 B．减小 C．有偏 D．非有效 8 / 50