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快考网基金从业资格考试绝密押题2015版次
2015年《证券投资基金基础知识》押题(一）(绝密版)
1、目前我国股票基金大部分按照（）的比例提基金管理费。A、1％B、1.5％C、2％D、2.5％正确答案：B解析：目前我国股票大部分按照1.5％的比例计提基金管理费。2、对基金取得的股利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴（）的个人所得税。A、10％B、15％C、20％D、25％正确答案：C解析：对基金取得的股利收入、债券的利息收入，储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20％的个人所得税。3、私募股权二级市场投资的特点不包括（）A、周期长B、周期短C、风险大D、流动性差正确答案：B解析：私募股权二级市场投资战略是具有周期长、风险大、流动性差的投资战略4、基金的会计核算对象不包括（）A、资产类B、资产负债共同类C、所有者权益类D、投资类正确答案：D解析：基金的会计核算对象包括资产类、负债类、资产负债共同类、所有者权益类和损益的核算。5、根据<<证券投资基金运作管理办法>>的规定，封闭式基金利润分配（）A、比例不得低于年度已实现利润的20％B、比例不得低于年度已实现利润的80％C、每年不得少于一次D、每年不得多于一次正确答案：C解析：根据<<证券投资基金运作管理办法>>的规定，封闭式基金利润分配，每年不得少于一次，封闭式基金年度利润分配比例不得低于年度已实现利润的90％。6、下列债券种类不属于按发行主体分类的是（）第1页共20页快考网基金从业资格考试绝密押题2015版次
A、政府债券B、公司债券C、零息债券D、金融债券正确答案：C解析：按发行主体分类，债券分为政府债券、金融债券、公司债券、零息债券是按债券持有人收益方式分类。7、下列不属于优先股的特征是（）A、固定的股息收益B、无表决权C、高风险和高收益D、优先分配股利和剩余资产正确答案：C解析：优先股具有优先分配股利和剩余资产的优先权利，优先股的收益为固定的股息收益，因此风险较低，当公司盈利多时，相比于普通股，优先股获利更少，优先股一半无表决权，高风险高收益是普通股的特征。8、下列不属于资本资产定价模型的假设条件是（）A、投资者对证券的收益、风险及证券间关联行具有完全相同的预期B、资本市场没有摩擦C、投资者都依据期望收益评价证券组合的收益条件D、投资者是追求收益的，同时也厌恶风险的正确答案：D解析：资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的，这些假设条件可概括为如下三项假设：假设一：投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并采用上一节介绍的方法选择最有证券组合。假设二：投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。假设三：资本市场没有摩擦，所谓“摩擦”，是指市场对资本和信息自由流动的阻碍，因此，该假设意味着：在分析问题的过程中，不考虑交易成本和对红利、股息及资本利息的征税，信息在市场中自由流动，任何证券的交易单位都是无限可分的，市场只有一个无风险借贷利率，在借贷和卖空上没有限制。在上述假设中，第一项和第二项假设是对投资者的规范，第三项假设是对现实市场的简化。9、目前，银行间债券市场现券交易的结算日有（），其中T为交易达成日。A、T+0和T+1B、T+1和T+2C、T+2和T+3D、T+0和T+2正确答案：A解析：目前，银行间债券市场现券交易的结算日有T+0和T+1两种，其中T为交易达成日。10、下列关于夏普比率说法错误的是（）。A夏普比率是用莫一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差B夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的C夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率第2页共20页快考网基金从业资格考试绝密押题2015版次
D夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好正确答案：D解析：夏普比率的公式是夏普比率值越大，代表单位风险越额回报越高，基金业绩越好，顾D选项错误。11、银行间债券市场的交易制度不包括（）A、公开市场一级交易商制度B、公开市场二级交易商制度C、做市商制度D、结算代理制度正确答案：B解析：银行间债券市场的交易制度有公开市场一级交易商制度，做市商制度以及结算代理制度。12、下列关于特雷诺比率说法不正确的是（）A、特雷诺比率（Tp）来源于CAPM理论B、特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量C、特雷诺比率计算过程中并未涉及业绩比较基准，而是选用市场的风险收益率，因此是对绝对收益率的风险调整分析指标D、特雷诺比率（Tp）表示的是单位系统风险下的超额收益率正确答案：C解析：ABD都是正确的，而C是夏普比率的计算原理，故选C。13、（）是指指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金已标的指数之间的相关程度，并揭示收益率围绕标的指数收益率的波动情况。A、方差B、标准差C、跟踪误差D、贝塔系数正确答案：C解析：跟踪误差是指指数基金收益与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示收益率围绕标的指数收益率的波动情况，故选C。14、申请合格境外投资者资格，应当具备的条件不包括（）A、最近一个会计年度管理的证券资产不少于3亿美元B、申请人的从业人员符合所在国家或者地区的有关从业资格的要求C、申请人有健全的治理结构和完善的法律和监管制度，经营行为规范，近3年未收到监管机构的重大处罚D、申请人所在国家或者地区有完善的法律和监管制度，其证券监管机构已与中国证监会签订监管合作谅解备忘录，并保持着有效的监管合作关系正确答案：A解析：最近一个会计年度管理的证券资产不少于5亿美元。15、下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是（）第3页共20页快考网基金从业资格考试绝密押题2015版次
A、参数法B、历史模拟法C、换元法D、蒙特卡洛法正确答案：C解析：目前常用的风险值模型技术主要有三种：参数法、历史模拟法和蒙特卡洛法。所以C是错误的。16、不属于宏观经济指标的是（）A、通货膨胀B、失业率C、汇率D、就业率正确答案：D解析：宏观经济指标包括国内生产总值、通货膨胀、利率、汇率、预算赤字、失业率、采购经理指数。17、假设某投资者在2013年12月31日，买入1股A公司股票，价格为100元，2014年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价105元。那么该区间内总持有区间的收益率是（）。A、2％B、5％C、8％D、15％正确答案：C解析：持有区间所获得的收益通常来源于两个部分；资产回报和收益回报。资产回报率=（期末资产价格-期初资产价格）/期初资产价格=（105-100）/100X100％=5％；收入回报率=期间收入/期初资产价格=3/100X100％=3％总持有区间的收益率=资产回报收入回报=5％3％=8％，故选C。18、按产品形态分类，衍生工具分为（）A、远期合约和期货合约B、期货合约和期权合约C、独立衍生工具和嵌入式衍生工具D、股权类的衍生工具和信用衍生工具正确答案：C解析：按产品形态分类，金融衍生工具分为独立衍生工具和嵌入式衍生工具。19、我国证券市场目前已经在（）等品种实行了货银对付制度。A、A股、权证B、权证、ETFC、A股、基金D、基金、权证正确答案：B解析：我国证券市场目前已经在权证、ETF等一些创新品种实行了货银对付制度。但对A股、基金等老品种的银货对付制度还在推行中。20、（）是用来衡量数据取值的中等水平或一般水平的数值。A、中位数第4页共20页