发布时间 : 星期六 文章伍德里奇-计量经济学（第四版）-例18.10Eviews实验操作更新完毕开始阅读3e5af887d4d8d15abe234e5a
例18.10 提前两年预报失业率
（p623）数据集：PHILLIPS.RAW
1.变量解释
“基于CPI计算出的美国年度通货膨胀率”(inf)
“失业率”（unem）
2.问题背景
比较提前一期的预报和提前两期预报，哪个效果更好
3.操作：
(1)建立失业率的AR（1）模型 ls unem c unem(-1) 估计结果为eq01:
UNEM = 1.572 + 0.732*UNEM(-1)
Dependent Variable: UNEM Method: Least Squares Date: 08/18/12 Time: 22:55 Sample (adjusted): 1949 1996
Included observations: 48 after adjustments
Variable C UNEM(-1)
R-squared
Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic)
(2) 建立失业率的VAR模型 ls unem c unem(-1) inf(-1) 估计结果为eq02:
UNEM = 1.304 + 0.647*UNEM(-1) + 0.184*INF(-1)
Coefficient 1.571741 0.732354
Std. Error 0.577118 0.096891
t-Statistic 2.723431 7.558561
Prob. 0.0091 0.0000 5.781250 1.553261 2.973503 3.051470 3.002967 1.694191
0.553969 Mean dependent var 0.544273 S.D. dependent var 1.048569 Akaike info criterion 50.57685 Schwarz criterion -69.36408 Hannan-Quinn criter. 57.13184 Durbin-Watson stat 0.000000
Dependent Variable: UNEM Method: Least Squares Date: 08/18/12 Time: 23:02 Sample (adjusted): 1949 1996
Included observations: 48 after adjustments
Variable C UNEM(-1) INF(-1)
R-squared
Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic)
?
Std. Error 0.489686 0.083806 0.041183
t-Statistic 2.662516 7.720558 4.457603
Prob. 0.0107 0.0000 0.0001 5.781250 1.553261 2.649444 2.766394 2.693639 1.868766
Coefficient 1.303797 0.647026 0.183577
0.690592 Mean dependent var 0.676840 S.D. dependent var 0.882985 Akaike info criterion 35.08479 Schwarz criterion -60.58665 Hannan-Quinn criter. 50.21941 Durbin-Watson stat 0.000000
利用forecast得到1997年的失业率预报值：unem1997=5.35
(3) 建立通货膨胀的AR（1）模型
把样本区间更改为1948 1996，再进行回归 ls inf c inf(-1) 得到方程：eq03
INF = 1.277 + 0.665*INF(-1)
?利用forecast得到1997年通货膨胀的预报值 inf1997=3.27
（4）利用以上数据做提前两期失业率的预报
?
unem1998?1.304?0.647?5.35?0.184?3.27?5.37
?再利用VAR模型eq02根据1997年的通货膨胀和失业率来预报1998年的失业率：unem1998=4.9
1998年失业率的实际数值是4.5，综合比较发现，提前两期的预报比提前一期的预报误差更大。