发布时间 : 星期三 文章与时间序列相关的S命令及其统计量的解析更新完毕开始阅读28b314c715791711cc7931b765ce050877327523
trend(rconstant) 包含有约束的常数项
trend(trend) 包含趋势项
trend(rtrend) 包含有约束的趋势项
trend(none) 既不包含趋势项也不包含常数项
输出结果:
alpha 将调整系数单独列表
pi 输出pi 矩阵,即pi=(alpha)(beta)
mai 输出MA 影响矩阵的参数
dforce 输出短期参数、协整参数和调整参数
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注意:
必须先设定时间格式 tsset
Varlist 可以包含时间序列符号。
支持循环递推
不允许时间序列存在间断点
在VEC 模型中,同样可以进行模型的平稳性条件检验、残差的正态分布检验和自相关检验。
命令格式为:
vecstable
vecnorm
veclmar
与VAR 命令相类似。
VECM 建模
窗口操作:Statistics——Multivariate time series——VECM
VECM 各种检验
窗口操作:Statistics ——Multivariate time series ——VEC diagnostics and tests