发布时间 : 星期四 文章(完整word版)西南财经大学计量经济学习题及答案(同等学力申硕)更新完毕开始阅读258404e206a1b0717fd5360cba1aa81144318fd4
43、 在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？P25
答：①模型中被忽略掉的影响因素造成的误差；②模型关系认定不准确造成的误差；③变量的测量误差；④随机因素。这些因素都被归并在随机误差项中考虑。因此，随机误差项是计量经济模型中不可缺少的一部分。
44、试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？ P41
答案： 使用条件：
1） 回归模型包含一个截距项。 2） 变量X是非随机变量。 3） 扰动项的产生机制：
ut??ut?1?vt
?1???1。
4） 因变量的滞后值不能作为解释变量出现在回归方程中。 检验步骤
1）进行OLS回归，并获得残差。 2）计算D值。
3）已知样本容量和解释变量个数，得到临界值。 4）根据下列规则进行判断： 零假设 无正的自相关 无正的自相关 无负的自相关 无负的自相关 无正的或者负的自相关 决策 拒绝 无法确定 拒绝 无法决定 接受 条件 0?d?dL dL?d?dU4?dL?d?44?dU?d?4?dLdU?d?4?dU
45、多重共线性的后果及修正措施。
答：产生不完全的多重共线性的后果是：①有可能求出参数的估计值，但估计值很不稳定②参数估计值的方差会随多重共线性（近似）程度的提高而增大。导致的直接结果是：①对总体参数的区间估计将会降低可靠性（区间变宽）。②对总体参数的显著性检验（t检验）在统计上将会不显著。
46、试述异方差的后果及其补救措施。
答案：
后果：OLS估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。建立在t分布和F分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。 补救措施：加权最小二乘法（WLS）
1．假设
?i2已知，则对模型进行如下变换：
Yi?i2．如果
?B1?i?B2Xi?i?ui?i
?i2未知
（1）误差与
Xi成比例：平方根变换。
YiXi?XuB1?B2i?iXiXiXi
可见，此时模型同方差，从而可以利用OLS估计和假设检验。 （2） 误差方差和
Xi2成比例。即
E?ui2???2Xi2
YiXuB?1?B2i?iXiXiXiXi3． 重新设定模型：
47、试述回归分析与相关分析的联系和区别。
答：两者的联系：①相关分析是回归分析的前提和基础；②回归分析是相关分析的深入
和继续；③相关分析与回归分析的有关指标之间存在计算上的内在联系。
两者的区别：①回归分析强调因果关系，相关分析不关心因果关系，所研究的两个变量是对等的。②对两个变量x与y而言，相关分析中：rxy?ryx；但在回归分析中，
??b??x和x?t?a?0?a?1?yt却是两个完全不同的回归方程。③回归分析对资料的要?t?by01t求是：被解释变量y是随机变量，解释变量x是非随机变量。相关分析对资料的要求是两个变量都随机变量。
四、判断题 (每题2分)
1、在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。( X )
2、 D-W值在0和4之间，数值越小说明正相关的程度越大，数值越大说明负相
关的程度越大。（ X ）
3、在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（ V ） 4、当存在序列相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（X ） 5、 存在完全多重共线性时，模型参数可以估计但效果不好。（X ）
6．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（ X ）
7．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（V ）
8．判定系数R2的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（X ）
9．当存在自相关时，OLS估计量是无偏的并且也是无效的。（X）
210．任何两个计量经济模型的R都是可以比较的。（）
11、回归分析用来处理一个因变量与另一个或多个自变量之间的因果关系。（V） 12、线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（X） 13、多重共线性是样本的特征。（V）
14、异方差会使OLS估计量的标准误差高估，而自相关会使其低估。（X） 15、异方差值存在于横截面数据中，而自相关值存在于时间序列数据中。（X） 16、 拟合优度R2的值越大，说明样本回归模型对总体回归模型的代表性越强。（V ）
17、任何两个计量经济模型的R都是可以比较的。（ X ）
18、引入虚拟变量后，用普通最小二乘法得到的估计量仍是无偏的。（ V ） 19、 杜宾—瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关。（X ）
20、 解释变量两两之间相关系数很高，说明模型不存在多重共线。（X ） 21．违背基本假设的计量经济学模型是不可估计的。 ( X ) 22．要使得计量经济学模型拟合得好,就必须增加解释变量。 ( X )
23．当计量经济学模型出现异方差性，其普通最小二乘法参数估计量仍具有无偏性，但不具有有效性。(V )
24．实际问题中的多重共线性不是自变量之间存在理论上或实际上的线性关系造成的，而是由于所收集的数据之间存在近似的线性关系所致。 ( V ) 25．如果给定解释变量值，根据模型就可以得到被解释变量的预测值。 ( X )
226、如果回归模型只包含一个质的因素，且这个因素仅有两种特征，则回归模型中只需引入两个虚拟变量。 （ X ）
27、当模型存在高阶自相关时，可用D-W法进行序列相关检验。（X ） 28、在结构式模型中，其解释变量都是先决变量。（ X ）
29、拟和优度检验可检验模型对样本观测值的拟合程度，该值越接近1，模型对样本观测值拟合越好。（V ）
30、在存在异方差的情况下，普通最小二乘法估计量是有偏和无效的。（X ）
31. 给定显著性水平?及自由度，若计算得到的t值超过t的临界值，我们将接受零假设。（X ）
32. 异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差。（X ） 33. 如果方差膨胀因子VIF大于20，则模型必定存在多重共线。（V ） 34. 在杜宾—瓦特森检验法中，我们假定误差项的方差为异方差。（X ） 35. 在计量经济模型中，定性变量不能作为解释变量。（X ） 36. 当异方差出现时，常用的t和F检验失效。（V ）
37. 当模型存在高阶自相关时，可用杜宾—瓦特森检验法进行自相关检验。（X ） 38. 存在多重共线性时，一定会使参数估计值的方差增大，从而造成估计效率的损失。（ X ）
39. 在引入虚拟变量后，普通最小二乘法的估计量只有大样本时才是无偏的。（ X ）
40. 对于变量之间是线性的模型而言，真实的截距系数是一个常数，估计的截距系数也是一个常数。（ X ）
41、线性回归模型中线性指的是变量线性。（ X ）
42、可决系数等于残差平方和与总离差平方和之比。（X ）
43、为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则要引入m-2 个虚拟变量。（ X ）
44、杜宾—瓦特森检验是用于检验模型是否存在异方差的。（X ） 45、当模型满足古典假设时，最小二乘估计的残差均值为零。（V ） 46、线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（V ）
47、在存在异方差情况下，常用的OLS法通常高估了估计量的标准差。（V ）
48、线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（X）
49、多重共线性是一种随机误差现象。（X）
50、在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的R2变大。（X）
51．线性回归模型中线性指的是变量线性。（X） 52．在参数的显著性检验中，若计算得到的 | t | 值超过临界的 t 值，我们将接受零假设。（X）
53．综合判定系数等于残差平方和与总离差平方和之比。（X）
54．多元回归模型中，任何一个单独的变量均是统计不显著的，则整个模型在统